01
원칙
거장 10인 · No. 07
짐 사이먼스
Jim Simons
데이터와 통계적 패턴. 감정과 스토리는 신호가 아니다.
퀀트모멘텀팩터규칙기반
한국 누적
+1.7%
vs KOSPI 200
미국 누적
+7.2%
vs S&P 500
한국 일별
+0.4%
미국 일별
+1.4%
리밸런싱
월간
회전율
높음
안정화
63↑ 편입
데드밴드 1%
Chapter I · 운용 원칙
모델이 따르는
6개의 규칙.
공개된 원칙은 데이터 신호로 번역되고, 신호는 모델의 포트폴리오 규칙이 됩니다. 단일 에이전트의 해석이 아닌 정량화된 규칙입니다.
“데이터와 통계적 패턴. 감정과 스토리는 신호가 아니다.”
02
원칙
수많은 작은 통계적 우위를 결합한다
03
원칙
가격·거래량·변동성·모멘텀을 정량 분석
04
원칙
모델이 틀릴 수 있으므로 리스크 관리 필수
05
원칙
단일 예측보다 포트폴리오 단위의 확률 우위
06
원칙
규칙 기반 매매와 빠른 검증을 중시
이 규칙들은 모델 실행 시점의 데이터 스냅샷에 적용됩니다. 합의 시점에 사용된 가격 · 재무 · 뉴스 데이터의 source ref 와 hash 는 백데이터 하니스에 보관됩니다.
부록 · 오늘의 픽
짐 사이먼스이/가 오늘 가장 점수를 높이 준 종목
짐 사이먼스의 오늘
Jim Simons · 미국 시장
NVDA엔비디아기술
81점
모델 합의 강함
단기 모멘텀·거래량 팩터 점수가 가장 높은 종목.
사이먼스 모델은 단기 통계 신호를 우선합니다. 거래량·모멘텀·뉴스 텍스트 신호가 다른 후보 대비 명확히 강합니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
짐 사이먼스의 오늘
Jim Simons · 한국 시장
042660한화오션산업재
77점
모델 합의 강함
단기 모멘텀·자금흐름 점수가 한국 시장 1위.
사이먼스 모델은 단기 통계 신호에 집중합니다. 조선·방산 사이클 모멘텀과 거래량 z-score가 다른 후보 대비 압도적입니다.
세 에이전트 협의 보기※ 교육·연구용 모의 모델의 일일 점수에 따른 결과이며, 실제 거래·자문이 아닙니다. 표시된 종목은 거장 본인의 실제 보유 또는 발언과 무관합니다.
Chapter II · 한국 · 미국 운용
동일한 원칙,
두 시장의 다른 표현.
한국 운용정보
짐 사이먼스 · 한국
누적
+1.7%
일별
+0.4%
초과수익
+1.1%p
vs 벤치
최대낙폭
-3.2%
리밸런싱
0회
현금 비중
42%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs KOSPI
보유 종목 · 4개 + 현금
KODEX 반도체 091160 · Factor 거래대금·상대강도 신호가 시장 평균 상회 | 20% |
삼성전자 005930 · Technology 가격 모멘텀과 실적 추정치 개선 신호 결합 | 15% |
SK하이닉스 000660 · Technology 상대강도·거래량·이익추정 상향 신호 강세 | 15% |
KODEX 레버리지 122630 · Factor 위험예산 내에서 강한 지수 모멘텀 반영 | 8% |
원화 현금 — · Cash 통계 신호가 약한 후보는 현금으로 대체 | 42% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-15기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-14기록
—+42.7%p
원화 현금 42.7% 유보. 통계 신호가 약한 후보는 현금으로 대체
- 05-14진입
KODEX 레버리지+8.3%p
KODEX 레버리지(122630) 8.35% 진입. 위험예산 내에서 강한 지수 모멘텀 반영
미국 운용정보
짐 사이먼스 · 미국
누적
+7.2%
일별
+1.4%
초과수익
+5.4%p
vs 벤치
최대낙폭
-3.8%
리밸런싱
4회
현금 비중
13%
누적 수익률 추이 · 시뮬레이션 시작 → 오늘
vs SPY
보유 종목 · 6개 + 현금
모멘텀 팩터 ETF MTUM · Factor 12개월 모멘텀 신호 강세, 팩터 회귀분석 유효 | 20% |
저변동성 팩터 ETF USMV · Factor 베타 낮은 종목군 통계적 초과수익, 시장 급락 방어 | 18% |
퀄리티 팩터 ETF QUAL · Factor ROE·부채·이익안정성 팩터 결합, 장기 알파 검증 | 15% |
가치 팩터 ETF VLUE · Factor 가치 팩터 스프레드 확대 국면, 리밸런싱 시점 | 12% |
엔비디아 NVDA · Technology 52주 모멘텀·거래량·변동성 신호 모두 양호, 데이터센터 사이클 | 12% |
메타 META · Technology 이익 성장 모멘텀·가격 모멘텀 결합 신호 강세 | 10% |
현금 — · Cash 통계적 우위 신호 대기, 드로다운 관리 | 13% |
시뮬레이션 일지 · 가상 운용 기록 · 실제 매매 아님
- 05-19기록
모델 런 점검
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
- 05-18비중 축소
저변동성 팩터 ETF-2.1%p
짐 사이먼스의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
- 05-18비중 확대
저변동성 팩터 ETF+1.5%p
짐 사이먼스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
- 05-15비중 확대
가치 팩터 ETF+1.3%p
짐 사이먼스의 관련 매크로 신호 강화로 모델 비중 상향
- 05-15비중 확대
저변동성 팩터 ETF+1.7%p
짐 사이먼스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
Chapter III · 합의 로그
세 에이전트의 합의
합의 점수
81
상태
승인
AAgent
원칙 적합성
감정·스토리보다 데이터 신호를 우선한다 · 수많은 작은 통계적 우위를 결합한다 원칙 통과. 임계값 63↑.
BAgent
데이터 · 근거 충분성
데이터 커버리지 88~96% · 최근 4개 분기 갱신 완료 · 뉴스 이벤트 14건 분석.
CAgent
리스크 · 반론
포트폴리오 집중도 적정, 단일 종목 한도 통과. 데드밴드 1%p.
핵심 반대 의견 / 제한 조건
시장 변동성 확대 시 비중 재점검 권고. 단일 종목 비중 상한은 데드밴드 통과 후에만 조정합니다.
Chapter IV · 백데이터 하니스
합의 시점의 스냅샷 근거
이 포트폴리오의 합의 로그는 모델 실행 시점의 가격 · 지표 · 뉴스 스냅샷을 기준으로 생성되었습니다. 원본 데이터가 나중에 바뀌더라도 당시 판단 근거를 추적할 수 있도록 source ref 와 hash 를 보관합니다.
가격 소스
Finnhub · KRX
재무 데이터
SEC EDGAR · DART
뉴스 이벤트
주간 50~80건
지표 커버리지 (KR)
91%
지표 커버리지 (US)
98%
Source Ref
매 합의 logged
Payload Hash
보관 365일
마지막 모델 실행
2026-05-19 09:32 KST
교육·연구용 모의 실험
본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.