운용 실험 · 미국 시장
짐 사이먼스의 미국 시장가상 운용 일지
Jim Simons · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 $100,000 · 모의 벤치마크 SPY
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
SPY 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 6 · 확대 3 · 축소 1
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
-0.09%
누적 수익률
-0.8%
모의 벤치마크 누적
+3.2%
가상 운용 일지
15건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
6건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-19
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-20
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-21
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-22
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-22
저변동성 팩터 ETF USMV
변화 비중
+1.46%p
편입 후 비중
18.66%
기준가
$84.70
짐 사이먼스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
가상 규모 $1,460
- 비중 축소2026-05-21
저변동성 팩터 ETF USMV
변화 비중
-2.11%p
편입 후 비중
17.2%
기준가
$84.70
짐 사이먼스의 대체 후보 점수 우위로 일부 비중 이전
가상 규모 $2,110
- 변경 없음2026-05-20
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-19
가치 팩터 ETF VLUE
변화 비중
+1.29%p
편입 후 비중
13.64%
기준가
$89.30
짐 사이먼스의 관련 매크로 신호 강화로 모델 비중 상향
가상 규모 $1,290
- 비중 확대2026-05-18
저변동성 팩터 ETF USMV
변화 비중
+1.66%p
편입 후 비중
19.31%
기준가
$84.70
짐 사이먼스의 실적 가시성 개선에 따라 비중 상향
가상 규모 $1,660
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
현금 CASH
변화 비중
+12.65%p
편입 후 비중
12.65%
기준가
$0.97
현금 12.65% 유보. 통계적 우위 신호 대기, 드로다운 관리
가상 규모 $12,650
- 진입2026-05-14
메타 META
변화 비중
+9.3%p
편입 후 비중
9.3%
기준가
$594.96
메타(META) 9.3% 진입. 이익 성장 모멘텀·가격 모멘텀 결합 신호 강세
가상 규모 $9,300
- 진입2026-05-14
엔비디아 NVDA
변화 비중
+12.7%p
편입 후 비중
12.7%
기준가
$134.05
엔비디아(NVDA) 12.7% 진입. 52주 모멘텀·거래량·변동성 신호 모두 양호, 데이터센터 사이클
가상 규모 $12,700
- 진입2026-05-14
가치 팩터 ETF VLUE
변화 비중
+12.35%p
편입 후 비중
12.35%
기준가
$89.30
가치 팩터 ETF(VLUE) 12.35% 진입. 가치 팩터 스프레드 확대 국면, 리밸런싱 시점
가상 규모 $12,350
- 진입2026-05-14
퀄리티 팩터 ETF QUAL
변화 비중
+15%p
편입 후 비중
15%
기준가
$178.16
퀄리티 팩터 ETF(QUAL) 15% 진입. ROE·부채·이익안정성 팩터 결합, 장기 알파 검증
가상 규모 $15,000
- 진입2026-05-14
저변동성 팩터 ETF USMV
변화 비중
+17.65%p
편입 후 비중
17.65%
기준가
$86.39
저변동성 팩터 ETF(USMV) 17.65% 진입. 베타 낮은 종목군 통계적 초과수익, 시장 급락 방어
가상 규모 $17,650
- 진입2026-05-14
모멘텀 팩터 ETF MTUM
변화 비중
+19.3%p
편입 후 비중
19.3%
기준가
$220.73
모멘텀 팩터 ETF(MTUM) 19.3% 진입. 12개월 모멘텀 신호 강세, 팩터 회귀분석 유효
가상 규모 $19,300