짐 사이먼스 · 미국 주식 운용 실험

시작 2026-05-14 · 모의 벤치 SPY · 초기 자본 $100,000 · 실제 매매·체결 아님

누적 수익률

-0.8%

모의 벤치 대비

-4.0%p

최대 낙폭

-0.8%

구성 조정

4회

거인의 입장에서 본 구성

짐 사이먼스의 원칙으로 본 미국 시장 오늘의 구성

사고 렌즈. 감정과 스토리는 신호가 아니다. 수많은 작은 통계 우위를 결합해야 안정적 결과가 나온다.

미국 구성의 의도. 모멘텀·팩터가 비교적 잘 작동하는 미국 대형주 기반의 분산형 모델.

원칙 번역. 모멘텀·변동성·팩터 점수를 결합해 후보를 좁히고, 단일 종목이 결과를 좌우하지 않도록 분산한다.

실제 인물의 현재 보유 종목을 복제한 것이 아니다. 공개된 투자 원칙을 모델 규칙으로 해석한 것이다.

상위 보유의 근거

포트폴리오 구성

오늘의 구성 보유 종목 — 종목명, 티커, 목표 비중, 시작가, 현재가, 원칙 태그, 편입 이유
종목	티커	목표 비중	시작가	현재가	원칙 태그	편입 이유
모멘텀 팩터 ETF	MTUM	20% -2.9%	$220.73	$214.30	모멘텀팩터	12개월 모멘텀 신호 강세, 팩터 회귀분석 유효
저변동성 팩터 ETF	USMV	18% -2.0%	$86.39	$84.70	팩터	베타 낮은 종목군 통계적 초과수익, 시장 급락 방어
퀄리티 팩터 ETF	QUAL	15% -1.0%	$178.16	$176.40	팩터퀄리티	ROE·부채·이익안정성 팩터 결합, 장기 알파 검증
가치 팩터 ETF	VLUE	12% +0.0%	$89.30	$89.30	팩터저PER	가치 팩터 스프레드 확대 국면, 리밸런싱 시점
엔비디아	NVDA	12% +1.0%	$134.05	$135.40	모멘텀팩터	52주 모멘텀·거래량·변동성 신호 모두 양호, 데이터센터 사이클
메타	META	10% +2.0%	$594.96	$607.10	모멘텀퀄리티	이익 성장 모멘텀·가격 모멘텀 결합 신호 강세
현금	CASH	13% +3.1%	—	—		통계적 우위 신호 대기, 드로다운 관리

변경 이력

실적2026년 5월 14일
NVDA 신규 모델 편입 — 모멘텀·거래량 신호 강세
현금·단기채CASH18% → 6%(-12%p)엔비디아NVDA·+12%신규
NVDA 52주 가격 모멘텀 점수 82점(편입 기준 63점 초과), AI 인프라 수요 가속에 따른 거래량 급증 신호 확인.