운용 실험 · 한국 시장
레이 달리오의 한국 시장가상 운용 일지
Ray Dalio · 시작 2026-05-14 · 마지막 갱신 2026-05-27 · 초기 자본 ₩100,000,000 · 모의 벤치마크 KOSPI
일별 수익률과 가상 운용 일지는 안정화 규칙·점수 임계값·데드밴드를 통과한 가상 운용 기록입니다. 실제 매매·체결 내역이나 거래 지시가 아닙니다.
누적 수익률
시작 대비 하락
모의 벤치 대비
KOSPI 대비 열위
최대 낙폭
기간 내 최대 손실 구간
가상 운용 기록
진입 4 · 확대 1 · 축소 1
일별 수익률
9일치의 가상 수익률
날짜를 x축으로 두고 일별 수익률 막대와 구성·모의 벤치마크 누적 수익률 선을 함께 표시합니다.
날짜별 수익률 추이
막대는 점검 구간 수익률, 선은 복리 누적 수익률과 모의 벤치마크 누적입니다. 보유 종목의 시작가·현재가와 편도 0.1% 비용을 반영합니다.
최근 일별
-0.14%
누적 수익률
-1.5%
모의 벤치마크 누적
+1.8%
가상 운용 일지
13건의 모의 운용 기록
실제 체결 일지가 아니라 거인 구성의 가상 변경 기록입니다. 비중 변경이 없던 점검일은 거래 없음으로 남겨, 기록된 점검 결과가 한눈에 보이게 합니다.
2026-05-14
4건 모델 변경 · 가상
2026-05-15
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-18
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-19
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-20
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-21
1건 모델 변경 · 가상
2026-05-22
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-26
거래 없음 · 모델 점검
2026-05-27
거래 없음 · 모델 점검
- 변경 없음2026-05-27
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-26
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-22
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 확대2026-05-21
KODEX 단기채권 153130
변화 비중
+0.51%p
편입 후 비중
19.3%
기준가
₩109,800
레이 달리오의 원칙 점수가 임계값을 추가로 통과해 비중 상향
가상 규모 ₩510,000
- 변경 없음2026-05-20
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 비중 축소2026-05-19
KODEX 단기채권 153130
변화 비중
-1.21%p
편입 후 비중
18.79%
기준가
₩109,800
레이 달리오의 원칙 점수 약화로 비중 축소(원칙 위반 임계 미만)
가상 규모 ₩1.2M
- 변경 없음2026-05-18
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 변경 없음2026-05-15
모델 런 점검 MODEL
변화 비중
+0%p
편입 후 비중
0%
기준가
—
일일 모델 런 실행. 거래 없음 — 안정화 규칙상 비중 조정 없이 기존 구성을 유지했습니다. 실제 체결 아님.
가상 규모 —
- 기록2026-05-14
원화 현금 CASH
변화 비중
+15.7%p
편입 후 비중
15.7%
기준가
₩1
원화 현금 15.7% 유보. 전천후 전략의 비용·재조정 버퍼
가상 규모 ₩15.7M
- 진입2026-05-14
KODEX 골드선물(H) 132030
변화 비중
+15.35%p
편입 후 비중
15.35%
기준가
₩15,700
KODEX 골드선물(H)(132030) 15.35% 진입. 금 가격 노출로 원화 포트폴리오 방어성 보강
가상 규모 ₩15.3M
- 진입2026-05-14
KODEX 단기채권 153130
변화 비중
+20%p
편입 후 비중
20%
기준가
₩110,898
KODEX 단기채권(153130) 20% 진입. 포트폴리오 변동성 조절과 리밸런싱 재원
가상 규모 ₩20.0M
- 진입2026-05-14
KOSEF 국고채10년 148070
변화 비중
+24.65%p
편입 후 비중
24.65%
기준가
₩116,790
KOSEF 국고채10년(148070) 24.65% 진입. 침체·금리 인하 국면에서 주식 변동성 완충
가상 규모 ₩24.6M
- 진입2026-05-14
KODEX 200 069500
변화 비중
+24.3%p
편입 후 비중
24.3%
기준가
₩39,346
KODEX 200(069500) 24.3% 진입. KOSPI200 광범위 분산으로 주식 베타 확보
가상 규모 ₩24.3M