오늘의 모델
매일 새로 산출하는 현재 기준 포트폴리오
- · 오늘 데이터 기준으로 각 원칙을 적용해 최적 포트폴리오를 산출합니다
- · "오늘 새로 시작한다면?"이라는 질문에 답합니다
- · 목표 비중 중심으로 표시됩니다
- · 모델 안정화 규칙을 통과한 변경만 공개됩니다
- · 실제 투자 권유가 아닌 원칙 기반 모델입니다
방법론
모델 산출 방법론투명성을 위해 작동 방식을 공개합니다.
안정화 규칙·데이터 출처·세 에이전트의 분담을 한 화면에 모았습니다.
오늘의 모델 vs 운용 실험
오늘의 모델과 운용 실험의 차이
운용 실험
2026-05-14부터 가상으로 굴린 모의 포트폴리오
- · 고정된 시작일과 초기 자본($100,000)으로 가상 운용합니다
- · "계속 운용했다면 성과가 어땠을까?"를 검증합니다
- · 시작가, 현재가, 누적 수익률을 추적합니다
- · 정기 리밸런싱과 하드스톱 규칙에 따라서만 변경됩니다
- · 거래비용(편도 0.1%)이 반영됩니다 · 실제 매매·체결 아님
안정화 규칙
모델 안정화 규칙
데이터 노이즈로 인해 모델이 매일 크게 흔들리는 것을 방지합니다.
| 규칙 | 기본값 | 목적 |
|---|---|---|
| 편입 컷오프 점수 | ≥ 65점 | 노이즈 구간 신규 편입 방지 |
| 제외 컷오프 점수 | < 55점 | 보유 종목의 불필요한 제외 방지 |
| 유지 구간 (히스테리시스) | 55 ~ 65점 | 점수 경계에서의 잦은 매매 방지 |
| 비중 변경 데드밴드 | ±2%p 미만 무시 | 미세 조정 남발 방지 |
| 최소 보유 기간 | 20영업일 | 편입 직후 잦은 제외 방지 |
| 일일 변경 상한 | 포트폴리오당 2~3개 | 사용자 인지 부담 및 회전율 통제 |
| 점수 평활화 | 5~20영업일 이동평균 | 단기 데이터 노이즈 완화 |
| 변경 이유 필수 | 1개 이상 원칙/데이터 근거 | 설명 없는 변경 금지 |
에이전트 분담
세 에이전트의 역할
Claude
원칙 해석가
- 투자 원칙을 정량 기준으로 변환
- 종목별 원칙 충족 여부 평가
- 편입·제외 기준 결정
- 원칙 위반 사유 기록
Gemini
시장·데이터 분석가
- 시세·펀더멘털·뉴스 수집
- 수익률·리스크 계산
- 밸류에이션 지표 산출
- 변경 트리거 후보 탐지
Codex
리스크·반론 리뷰어
- Claude·Gemini 판단 종합
- 최종 변경 여부 검토
- 변경 이유 사람 언어로 점검
- 변경 로그 저장 전 반론 기록
데이터 출처
데이터 출처 · 라이브 vs 시드
Phase 1에서는 시세·환율만 키가 필요 없는 공개 엔드포인트로 라이브 연동했습니다. 펀더멘털·공시·뉴스·매크로 지표는 키·재배포 약관 검토가 필요해 아직 계획 단계입니다.
| 소스 | 상태 | 도메인 | 한도 | 라이선스 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Seed Current Model Holdings | 연동 중 | 내부 시드 — current_model 보유 종목 픽스처 | 해당 없음 (정적 픽스처) | 프로젝트 내부 시드 데이터. 교육·연구용 모의 데이터로만 사용. |
| Phase 6.5 Real-data-shaped Fixture | 검증용 픽스처 | 실데이터 형태 후보군 스냅샷 (검증용 mock) | 해당 없음 (정적 픽스처) | 실제 API 연동 전 입력 형태를 검증하기 위한 mock 스냅샷. |
| Yahoo Finance (public chart endpoint) | 연동 중 | 미국·한국 시세 스냅샷 및 USD/KRW 환율 (지연/실시간) | 비공식 공개 엔드포인트 · 호출량 자제 · 타임아웃/재시도/폴백 필수 | 공개 차트 엔드포인트, API 키·시크릿 불필요. 비공식 소스로 지연·중단 가능 — 교육·연구용 표시로만 사용하고, 조회 실패 시 시드 가격으로 자동 폴백. |
| Stooq CSV | 연동 중 | 미국 시세·일부 한국 시세·USD/KRW 환율 무료 CSV 폴백 | 공개 CSV · 호출량 자제 · 타임아웃/폴백 필수 | API 키 없는 공개 CSV. 지연·중단 가능성이 있어 Yahoo 실패 시 보조 폴백으로만 사용하고, 대량 재배포/상업 표시 약관은 별도 검토 필요. |
| Finnhub | 계획 | 미국 시세·펀더멘털·뉴스 | 60 calls/분 | 무료 티어 60calls/분. 상업적 표시 약관 검토 필요. |
| SEC EDGAR | 계획 | 미국 공시·재무제표 | 초당 10건 | 공공 데이터. User-Agent 헤더 필수. |
| FRED API | 계획 | 미국 금리·매크로 지표 | 분당 120건 | 공공 데이터. 출처 표시 필요. |
| DART OpenAPI | 계획 | 한국 공시·재무제표 | 일 20,000건 | 공공 데이터. 일 20,000건. |
| KIS Developers | 계획 | 한국 시세 | 초당 20건 | 증권사 계좌 필요. 재배포 불가. |
※ 시세·환율은 Yahoo Finance 공개 엔드포인트 기반의 지연·실시간 데이터이며, 조회 실패 시 시드 가격으로 자동 대체됩니다. 모델 보유 종목·목표 비중·펀더멘털·뉴스는 여전히 교육·연구용 시드 데이터입니다.
성과 계산
성과 계산 방식
일간 수익률: 각 종목의 (당일 종가 - 전일 종가) / 전일 종가. 보유 비중으로 가중 평균.
누적 수익률: 시작일부터 해당 일까지 일간 수익률의 복리 누적.
벤치마크 비교: S&P 500 (SPY) 총수익 기준. 초과수익 = 포트폴리오 수익률 - 벤치마크 수익률.
거래비용: 편도 0.1% (리밸런싱·편입·제외 시 반영). 0으로 두지 않습니다.
Look-ahead bias 방지: 재무 데이터는 공시일 기준으로만 사용. 발표 전 데이터를 과거에 소급 적용하지 않습니다.
최대 낙폭: 운용 기간 중 최고점 대비 최저점 하락률의 최대값.
교육·연구용 모의 실험
본 서비스는 교육·연구 목적의 모의 투자 시뮬레이션입니다. 투자 권유·자문이 아니며, 표시된 종목·비중은 실존 투자자의 실제 보유나 발언이 아닌 공개 철학을 해석한 모델입니다. 모의 성과는 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.