방법론

구성이 만들어지는 방법투명성을 위해 작동 방식을 공개합니다.

안정화 규칙·데이터 출처·AI 검증 엔진의 분담을 한 화면에 모았습니다.

오늘의 구성 vs 운용 실험

오늘의 구성과 운용 실험의 차이

오늘의 구성

매일 새로 산출하는 현재 기준 가상 구성

· 오늘 데이터 기준으로 각 원칙을 적용해 가상 구성을 산출합니다
· "오늘 새로 시작한다면?"이라는 질문에 답합니다
· 목표 비중 중심으로 표시됩니다
· 안정화 규칙을 통과한 변경만 공개됩니다
· 실제 투자 권유가 아닌 원칙 기반 가상 구성입니다

운용 실험

공개 수익률 기준은 2026-01-01 하나로 통일하고, 운용 실험은 별도 모의 추적 기록으로 분리

· 고정된 시작일과 초기 자본($100,000)으로 가상 운용합니다
· "계속 운용했다면 성과가 어땠을까?"를 검증합니다
· 시작가, 현재가, 누적 수익률을 추적합니다
· 정기 구성 조정과 하드스톱 규칙에 따라서만 변경됩니다
· 거래비용(편도 0.1%)이 반영됩니다 · 실제 매매·체결 아님

안정화 규칙

구성 안정화 규칙

데이터 노이즈로 인해 구성이 매일 크게 흔들리는 것을 방지합니다.

규칙	기본값	목적
편입 컷오프 점수	≥ 65점	노이즈 구간 신규 편입 방지
제외 컷오프 점수	< 55점	보유 종목의 불필요한 제외 방지
유지 구간 (히스테리시스)	55 ~ 65점	점수 경계에서의 잦은 매매 방지
비중 변경 데드밴드	±2%p 미만 무시	미세 조정 남발 방지
최소 보유 기간	20영업일	편입 직후 잦은 제외 방지
일일 변경 상한	구성당 2~3개	사용자 인지 부담 및 회전율 통제
점수 평활화	5~20영업일 이동평균	단기 데이터 노이즈 완화
변경 이유 필수	1개 이상 원칙/데이터 근거	설명 없는 변경 금지

AI 검증 엔진의 역할별 합의

같은 근거 자료, 세 가지 검토 관점

최고급 AI 검증 엔진이 각 거인의 원칙 문서와 같은 근거 자료를 공유하되, 원칙·데이터·리스크 관점의 결정론적 규칙으로 의견을 남깁니다. 최종 결정은 합의 점수, 하드스톱, 이견 기록을 함께 반영합니다.

시선 A · 원칙 검토

같은 원칙으로 본 독립 아이디어

같은 거인 원칙 문서 확인
독립 편입·제외·비중 아이디어 제안
근거와 불확실성 기록
다른 시선의 반론 수용

시선 B · 데이터 검토

같은 자료로 본 대안 아이디어

같은 근거 자료 사용
독립 후보·비중 아이디어 제안
근거 강도와 반론 제시
조정 기록 남기기

시선 C · 리스크 검토

같은 제약으로 본 비중 아이디어

같은 원칙과 제약 사용
독립 비중·리스크 아이디어 제안
상충 의견 조정
최종 조정 조건 기록

합의 흐름

1. 역할별 검토 — 같은 근거 자료2. 교차 점검 — 원칙·데이터·리스크 충돌 확인3. 합의 — 점수 + 하드스톱 + 이견 기록

데이터 출처

데이터 출처 · 라이브 vs 시드

Phase 1에서는 시세·환율만 키가 필요 없는 공개 엔드포인트로 라이브 연동했습니다. 펀더멘털·공시·뉴스·매크로 지표는 키·재배포 약관 검토가 필요해 아직 계획 단계입니다.

소스	상태	도메인	한도	라이선스 비고
Seed Current Model Holdings	연동 중	내부 시드 — current_model 보유 종목 픽스처	해당 없음 (정적 픽스처)	프로젝트 내부 시드 데이터.
Phase 6.5 Real-data-shaped Fixture	검증용 픽스처	실데이터 형태 후보군 스냅샷 (검증용 mock)	해당 없음 (정적 픽스처)	실제 API 연동 전 입력 형태를 검증하기 위한 mock 스냅샷.
Yahoo Finance (public chart endpoint)	연동 중	미국·한국 시세 스냅샷 및 USD/KRW 환율 (지연/실시간)	비공식 공개 엔드포인트 · 호출량 자제 · 타임아웃/재시도/폴백 필수	공개 차트 엔드포인트, API 키·시크릿 불필요. 비공식 소스로 지연·중단 가능 — 조회 실패 시 시드 가격으로 자동 폴백.
Stooq CSV	연동 중	미국 시세·일부 한국 시세·USD/KRW 환율 무료 CSV 폴백	공개 CSV · 호출량 자제 · 타임아웃/폴백 필수	API 키 없는 공개 CSV. 지연·중단 가능성이 있어 Yahoo 실패 시 보조 폴백으로만 사용하고, 대량 재배포/상업 표시 약관은 별도 검토 필요.
Finnhub	계획	미국 시세·펀더멘털·뉴스	60 calls/분	무료 티어 60calls/분. 상업적 표시 약관 검토 필요.
SEC EDGAR	계획	미국 공시·재무제표	초당 10건	공공 데이터. User-Agent 헤더 필수.
FRED API	계획	미국 금리·매크로 지표	분당 120건	공공 데이터. 출처 표시 필요.
DART OpenAPI	계획	한국 공시·재무제표	일 20,000건	공공 데이터. 일 20,000건.
KIS Developers	계획	한국 시세	초당 20건	증권사 계좌 필요. 재배포 불가.

※ 시세·환율은 Yahoo Finance 공개 엔드포인트 기반의 지연·실시간 데이터이며, 조회 실패 시 시드 가격으로 자동 대체됩니다. 보유 종목·목표 비중·펀더멘털·뉴스는 여전히 시드 데이터입니다.

성과 계산

성과 계산 방식

일간 수익률: 각 종목의 (당일 종가 - 전일 종가) / 전일 종가. 보유 비중으로 가중 평균.

누적 수익률: 시작일부터 해당 일까지 일간 수익률의 복리 누적.

모의 벤치마크 비교: 현재 운용 실험은 교육용 시드 수익률(SPY·KOSPI 등)을 사용합니다. 초과수익 = 구성 수익률 - 모의 벤치마크 수익률.

거래비용: 편도 0.1% (구성 조정·편입·제외 시 반영). 0으로 두지 않습니다.

Look-ahead bias 방지: 재무 데이터는 공시일 기준으로만 사용. 발표 전 데이터를 과거에 소급 적용하지 않습니다.

최대 낙폭: 운용 기간 중 최고점 대비 최저점 하락률의 최대값.